Estratégias de negociação algorítmica fx

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Estratégias de negociação algorítmica.
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NEGOCIAÇÃO SISTEMÁTICA.
O que é o comércio sistemático?
Enquanto um comerciante discricionário analisa os preços, as notícias e os gráficos do mercado para chegar a uma decisão de negociação subjetiva, um comerciante sistemático seguirá suas regras de negociação, que consiste em regras claras e 100% objetivas sobre quando exatamente entrar e sair de um mercado. Essas regras de negociação podem, por exemplo, ser baseadas em observações estatísticas ou padrões de preços específicos que foram validados antes.
Compre no aberto do próximo dia de negociação, se o fechamento de hoje for superior a 252 dias corridos e se hoje for o 10º dia de negociação do mês. Sair do comércio aberto no próximo dia de negociação, se hoje for o 12º dia de negociação do mês.
Essas regras são inequívocas e não deixam espaço para interpretação. Como tal, eles podem ser validados com base em dados históricos para ver se eles são susceptíveis de fornecer uma vantagem estatística significativa nos mercados ou não.
Por que a negociação sistemática?
Nós somos humanos.
Os seres humanos são ruins em tomar decisões comerciais. Nossos cérebros simplesmente não estão à altura da tarefa, pois estão sujeitos a viés cognitivos que muitas vezes resultam em comportamento irracional e emocional. Um comerciante sistemático não apenas evita esses distúrbios, mas os explora ativamente.
Confiança.
Você pode testar e validar uma idéia de negociação em vez de acreditar cegamente nela, seja modelos de entrada-sinal, comércio ou dimensionamento de posição e negociação de ações. Isso ajuda você a negociar com confiança, especialmente durante as retiradas.
Tomar decisões comerciais sobre uma base comercial por comércio é extremamente exaustivo. Negociação sistematicamente, você apenas segue suas regras e executa os negócios. Desta forma, você fica fora do processo de decisão, pode se separar dos mercados e estar na zona.
Quando você se interessou pela negociação, foi realmente a sua visão para se sentar na frente de uma tela de negociação durante todo o dia? Negociando sistematicamente, simplesmente coloque suas ordens em horários específicos e vá embora.
A vida acontece.
Você terá dias em que você não está no topo do seu jogo. Não tendo uma abordagem sistemática, é quando você estará em um risco muito alto de tomar decisões negociais irracionais, que muitas vezes são muito caras.
Diversificação.
Enquanto a maioria dos comerciantes discricionários são anexados a um estilo específico de negociação, livre de viés cognitivos, um comerciante sistemático pode negociar todos os tipos de mercados e sistemas ao mesmo tempo.
MARCO MAYER.
Marco é um comerciante sistemático em tempo integral e a cabeça por trás da AlgoStrats.
Mais de 10 anos de experiência comercial nos mercados mais de 10 anos de desenvolvimento de sistemas de negociação e pesquisa de mercado experiência de mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de software, gerenciamento de dados e ciência de dados no setor financeiro Membro da TradingEducators desde 2008.
Tendo uma vasta experiência como Trader e Quant é um conjunto de habilidades raras e uma grande vantagem nos mercados atuais. Graças a este conjunto de habilidades únicas, Marco tem total controle sobre todas as partes do seu Comércio Sistemático e de cada um dos produtos e serviços AlgoStrats. Desta forma, não há literalmente nenhuma fricção entre as diferentes partes da pesquisa e desenvolvimento de sistemas de negociação e a negociação real nos mercados.
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Estratégias de negociação algorítmica.
por Marco Mayer & Trading Educators.
Contato.
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Copyright © 2016. Marco Mayer & Trading Educators, Inc.

Estratégias de negociação algorítmica.
O primeiro tipo de estratégia de troca de algo que falaremos é uma estratégia de arbitragem. As estratégias de arbitragem usam diferenciais de preços para gerar lucros sem risco. Embora esses diferenciais de preços não apareçam frequentemente, um algoritmo irá monitorar o mercado para você. Ele não só economiza tempo, mas também é executado durante a janela de tempo curto que eles estão disponíveis.
Um exemplo de uma oportunidade de arbitragem é um diferencial aparecendo entre o preço à vista e um preço de futuros / opções para um par de moedas.
Tendência seguinte.
Outro tipo de estratégia de negociação algorítmica popular é uma estratégia que segue a estratégia. As estratégias seguidoras de tendências envolvem algoritmos que monitoram o mercado de indicadores para executar negócios. Essas negociações normalmente usam análises técnicas com padrões de gráficos e indicadores para tomar decisões. Esses algoritmos são populares por sua relativa facilidade de design e uso em comparação com outras estratégias de troca de algo.
Algumas das análises técnicas que essa estratégia pode usar podem ser qualquer coisa, desde osciladores e indicadores, até o uso de médias móveis e reversão média.
Estratégias baseadas na execução.
O último tipo de estratégia de negociação algorítmica está relacionado a estratégias baseadas em execução. Estes são o tipo de estratégias que os investidores institucionais fazem ao executar ordens de grande quantidade. Esses tipos de estratégias utilizam vários métodos para possibilitar a compra mais estável possível. Por exemplo, você pode dividir a compra em termos de volume ou tempo.
Recursos de Forex.
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O básico do comércio de algoritmo Forex.
Há quase trinta anos, o mercado de câmbio (Forex) foi caracterizado por negócios realizados por telefone, investidores institucionais, informações de preços opacos, uma distinção clara entre a negociação interdealer e negociação entre revendedores e clientes e baixa concentração de mercado. Hoje, os avanços tecnológicos transformaram o mercado. Os negócios são feitos principalmente por meio de computadores, permitindo que os comerciantes de varejo entrem no mercado, os preços de transmissão em tempo real levaram a uma maior transparência e a distinção entre revendedores e seus clientes mais sofisticados desapareceu em grande parte.
Uma mudança particularmente significativa é a introdução do comércio algorítmico, que, ao fazer melhorias significativas no funcionamento do comércio de Forex, também coloca uma série de riscos. Ao analisar os fundamentos do mercado Forex e da negociação algorítmica, identificaremos algumas vantagens que a negociação algorítmica trouxe para o comércio de moeda, ao mesmo tempo que apontou alguns dos riscos.
Fundamentos do Forex.
O Forex é o local virtual em que os pares de moedas são negociados em volumes variáveis ​​de acordo com os preços cotados, segundo os quais uma moeda base possui um preço em moeda de cotação. Operando 24 horas por dia, cinco dias por semana, o Forex é considerado o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo. Pelo Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), o volume médio diário global de negociação em abril de 2013 foi de US $ 2,0 trilhões. A maior parte dessa negociação é feita por dólares dos EUA, euros e ienes japoneses e envolve uma variedade de jogadores, incluindo bancos privados, bancos centrais, fundos de pensão, investidores institucionais, grandes corporações, empresas financeiras e comerciantes de varejo individuais.
Embora a negociação especulativa possa ser a principal motivação para certos investidores, o principal motivo para a existência do mercado Forex é que as pessoas precisam trocar moedas para comprar bens e serviços estrangeiros. A atividade no mercado Forex afeta as taxas de câmbio reais e, portanto, pode afetar profundamente o resultado, o emprego, a inflação e os fluxos de capital de qualquer país em particular. Por essa razão, os formuladores de políticas públicas, o público e a mídia têm todo o interesse no que se passa no mercado Forex.
Noções básicas de negociação algorítmica.
Um algoritmo é essencialmente um conjunto de regras específicas projetadas para completar uma tarefa claramente definida. Na negociação do mercado financeiro, os computadores realizam algoritmos definidos pelo usuário, caracterizados por um conjunto de regras que consistem em parâmetros como timing, preço ou quantidade que estruturam as negociações que serão feitas.
Existem quatro tipos básicos de negociação algorítmica nos mercados financeiros: estatística, cobertura automática, estratégias de execução algorítmica e acesso direto ao mercado. A estatística refere-se a uma estratégia algorítmica que busca oportunidades de negociação lucrativas com base na análise estatística dos dados históricos da série temporal. Auto-hedging é uma estratégia que gera regras para reduzir a exposição de um comerciante ao risco. O objetivo das estratégias de execução algorítmica é executar um objetivo predefinido, como reduzir o impacto do mercado ou executar um comércio rapidamente. Finalmente, o acesso direto ao mercado descreve as velocidades ótimas e os custos mais baixos nos quais os comerciantes algorítmicos podem acessar e se conectar a várias plataformas de negociação.
Uma das subcategorias de negociação algorítmica é a negociação de alta freqüência, que se caracteriza pela alta freqüência de execuções de ordem comercial. O comércio de alta velocidade pode dar vantagens significativas para os comerciantes, dando-lhes a capacidade de fazer negócios em milissegundos de mudanças de preços incrementais, mas também pode comportar certos riscos.
Negociação Algorítmica no Mercado Forex.
Grande parte do crescimento da negociação algorítmica nos mercados Forex nos últimos anos deveu-se a algoritmos que automatizam certos processos e reduzem as horas necessárias para realizar transações cambiais. A eficiência criada pela automação conduz a menores custos na realização desses processos. Um desses processos é a execução de ordens comerciais. Automatizar o processo de negociação com um algoritmo que negocia com base em critérios predeterminados, como a execução de pedidos ao longo de um período de tempo específico ou a um preço específico, é significativamente mais eficiente do que a execução manual por humanos.
Os bancos também aproveitaram os algoritmos programados para atualizar os preços dos pares de moedas em plataformas de negociação eletrônicas. Esses algoritmos aumentam a velocidade com que os bancos podem cotizar os preços de mercado, ao mesmo tempo em que reduz o número de horas de trabalho manual necessárias para cotação dos preços.
Alguns bancos programam algoritmos para reduzir sua exposição ao risco. Os algoritmos podem ser usados ​​para vender uma moeda específica para corresponder ao comércio de um cliente no qual o banco comprou o valor equivalente para manter uma quantidade constante dessa moeda em particular. Isso permite que o banco mantenha um nível de exposição de risco pré-especificado para manter essa moeda.
Esses processos foram tornados significativamente mais eficientes por algoritmos, levando a menores custos de transação. No entanto, estes não são os únicos fatores que têm impulsionado o crescimento na negociação algorítmica Forex. Os algoritmos têm sido cada vez mais utilizados para o comércio especulativo, pois a combinação de alta freqüência e a capacidade do algoritmo de interpretar dados e executar ordens permitiram que os comerciantes explorassem oportunidades de arbitragem decorrentes de pequenos desvios de preços entre pares de moedas.
Todas essas vantagens levaram ao aumento do uso de algoritmos no mercado Forex, mas vejamos alguns dos riscos que acompanham a negociação algorítmica.
Riscos envolvidos no comércio de Forex algorítmico.
Embora a negociação algorítmica tenha feito muitas melhorias, existem algumas desvantagens que podem ameaçar a estabilidade e a liquidez do mercado Forex. Uma dessas desvantagens refere-se a desequilíbrios no poder comercial dos participantes do mercado. Alguns participantes têm meios para adquirir tecnologia sofisticada que lhes permite obter informações e executar ordens a uma velocidade muito mais rápida que outras. Este desequilíbrio entre os ricos e os que não têm em termos da tecnologia algorítmica mais sofisticada pode levar à fragmentação no mercado que pode levar a uma falta de liquidez ao longo do tempo.
Além disso, embora existam diferenças fundamentais entre os mercados de ações eo mercado Forex, há alguns que temem que a negociação de alta freqüência que exacerbou o crash do mercado de ações em 6 de maio de 2010 possa afetar de forma semelhante o mercado Forex. Como os algoritmos são programados para cenários de mercado específicos, eles podem não responder rapidamente o suficiente se o mercado mudasse drasticamente. Para evitar este cenário, os mercados podem precisar ser monitorados e o comércio algorítmico suspenso durante a turbulência do mercado. No entanto, em cenários tão extremos, uma suspensão simultânea de negociação algorítmica por numerosos participantes do mercado pode resultar em alta volatilidade e uma drástica redução na liquidez do mercado.
The Bottom Line.
Embora a negociação algorítmica tenha sido capaz de aumentar a eficiência, reduzindo os custos de negociação de moedas, também veio com alguns riscos adicionais. Para que as moedas funcionem corretamente, elas devem ser lojas de valor um tanto estáveis ​​e ser altamente líquidas. Assim, é importante que o mercado Forex permaneça líquido com baixa volatilidade de preços.
Como em todas as áreas da vida, a nova tecnologia apresenta muitos benefícios, mas também vem com novos riscos. O desafio para o futuro da negociação algorítmica de Forex será como instituir mudanças que maximizem os benefícios ao mesmo tempo em que reduzem os riscos.

Estratégias para negociação algorítmica Forex.
Como resultado da recente controvérsia, o mercado cambial tem sido submetido a um maior escrutínio. Quatro grandes bancos foram considerados culpados de conspirar para manipular as taxas de câmbio, o que prometeu aos comerciantes receitas substanciais com risco relativamente baixo. Em particular, os maiores bancos do mundo concordaram em manipular o preço do dólar americano e do euro de 2007 até 2013.
O mercado forex está notavelmente desregulamentado apesar de negociar transações de US $ 5 trilhões por dia. Como resultado, os reguladores pediram a adoção do comércio algorítmico, um sistema que usa modelos matemáticos em uma plataforma eletrônica para executar negócios no mercado financeiro. Devido ao alto volume de transações diárias, o comércio algorítmico forex cria maior transparência, eficiência e elimina o viés humano.
Uma série de estratégias diferentes podem ser buscadas por comerciantes ou empresas no mercado cambial. Por exemplo, o hedging automático refere-se ao uso de algoritmos para proteger o risco do portfólio ou para limpar as posições de forma eficiente. Além de cobertura automática, as estratégias algorítmicas incluem comércio estatístico, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e negociação de alta freqüência, tudo isso pode ser aplicado às transações forex.
Auto Hedging.
Ao investir, a cobertura é uma maneira simples de proteger seus ativos de perdas significativas, reduzindo o valor que você pode perder se ocorrer algo inesperado. Na negociação algorítmica, a cobertura pode ser automatizada para reduzir a exposição de um comerciante ao risco. Essas ordens de hedge geradas automaticamente seguem modelos especificados para gerenciar e monitorar o nível de risco de um portfólio.
Dentro do mercado forex, os principais métodos de negociação de hedge são através de contratos à vista e opções de moeda. Contratos pontuais são a compra ou venda de uma moeda estrangeira com entrega imediata. O mercado spot fprex cresceu significativamente desde o início dos anos 2000 devido ao influxo de plataformas algorítmicas. Em particular, a rápida proliferação de informações, refletida nos preços de mercado, permite que surjam oportunidades de arbitragem. As oportunidades de arbitragem ocorrem quando os preços cambiais ficam desalinhados. A arbitragem triangular, como é conhecida no mercado cambial, é o processo de converter uma moeda de volta em si mesmo através de múltiplas moedas diferentes. Os comerciantes algorítmicos e de alta freqüência só podem identificar essas oportunidades por meio de programas automatizados.
Como derivado, as opções forex operam de forma semelhante a uma opção em outros tipos de valores mobiliários. As opções de moeda estrangeira dão ao comprador o direito de comprar ou vender o par de moedas em uma taxa de câmbio específica em algum momento no futuro. Os programas de computador têm opções binárias automatizadas como uma forma alternativa de proteger os negócios em moeda estrangeira. As opções binárias são um tipo de opção em que os desembolsos recebem um dos dois resultados: quer o comércio se ajuste a zero ou a um preço de exercício pré-determinado.
Análise estatística.
No setor financeiro, a análise estatística continua sendo uma ferramenta significativa na mensuração dos movimentos de preços de uma segurança ao longo do tempo. No mercado forex, os indicadores técnicos são usados ​​para identificar padrões que podem ajudar a prever futuros movimentos de preços. O princípio que a história se repete é fundamental para a análise técnica. Uma vez que os mercados FX operam 24 horas por dia, a quantidade robusta de informações aumenta a significância estatística das previsões. Devido à crescente sofisticação dos programas informáticos, os algoritmos foram gerados de acordo com indicadores técnicos, incluindo divergência de convergência média móvel (MACD) e índice de força relativa (RSI). Programas algorítmicos sugerem momentos particulares em que as moedas devem ser compradas ou vendidas.
Execução Algorítmica.
A negociação algorítmica exige uma estratégia executável que os gestores de fundos podem usar para comprar ou vender grandes quantidades de ativos. Os sistemas de negociação seguem um conjunto de regras pré-especificado e estão programados para executar um pedido sob certos preços, riscos e horizontes de investimento. No mercado forex, o acesso direto ao mercado permite que os comerciantes do buy-side executem ordens forex diretamente no mercado. O acesso direto ao mercado ocorre através de plataformas eletrônicas, que muitas vezes reduz os custos e os erros comerciais. Normalmente, a negociação no mercado é restrita a corretores e criadores de mercado; No entanto, o acesso direto ao mercado fornece às empresas compradoras acesso à infra-estrutura do lado da venda, garantindo aos clientes um maior controle sobre os negócios. Devido à natureza da negociação algorítmica e dos mercados FX, a execução da ordem é extremamente rápida, permitindo que os comerciantes aproveitem as oportunidades comerciais de curta duração.
Comércio de alta freqüência.
Como o subconjunto mais comum de negociação algorítmica, a negociação de alta freqüência tornou-se cada vez mais popular no mercado cambial. Com base em algoritmos complexos, a negociação de alta freqüência é a execução de um grande número de transações em velocidades muito rápidas. À medida que o mercado financeiro continua a evoluir, velocidades de execução mais rápidas permitem que os comerciantes aproveitem oportunidades lucrativas; No mercado cambial, uma série de estratégias de negociação de alta freqüência destinam-se a reconhecer situações de arbitragem e liquidez lucrativas. As ordens fornecidas são executadas rapidamente, os comerciantes podem alavancar arbitragem para bloquear lucros livres de risco. Devido à velocidade da negociação de alta freqüência, a arbitragem também pode ser feita nos preços spot e futuros dos mesmos pares de moedas.
Os defensores da negociação de alta freqüência no mercado de câmbio destacam seu papel na criação de alto grau de liquidez e transparência em negócios e preços. A liquidez tende a ser contínua e concentrada, pois há uma quantidade limitada de produtos em comparação com as ações. No mercado cambial, as estratégias de liquidez visam detectar desequilíbrios de ordem e diferenças de preços entre um par de divisas específico. Um desequilíbrio de ordem ocorre quando há um número excessivo de ordens de compra ou venda de um ativo ou moeda específica. Neste caso, os comerciantes de alta freqüência atuam como fornecedores de liquidez, ganhando o spread, arbitrando a diferença entre o preço de compra e venda.
The Bottom Line.
Muitos estão pedindo maior regulamentação e transparência no mercado cambial à luz dos recentes escândalos. A crescente adoção de sistemas de negociação algorítmica forex pode efetivamente aumentar a transparência no mercado cambial. Além da transparência, é importante que o mercado forex permaneça líquido com baixa volatilidade de preços. As estratégias de negociação algorítmica, como cobertura automática, análise estatística, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e comércio de alta freqüência, podem expor as inconsistências de preços, que representam oportunidades lucrativas para os comerciantes.

8 Tipos de Estratégias Algoritmicas de Forex.
Como prometido, aqui está a próxima parte da minha série em sistemas de negociação forex algorítmica. Certifique-se de verificar a primeira parte sobre o que você precisa saber sobre a Algo FX Trading antes de ler!
Essa abordagem comercial geralmente atrai aqueles que procuram eliminar ou reduzir a interferência emocional humana na tomada de decisões comerciais. Afinal, comprar ou vender sinais podem ser gerados usando um conjunto de instruções programadas e podem ser executados diretamente em sua plataforma de negociação.
"Amazeballs! Aqui está o meu dinheiro! Onde eu assino?"
Segure seus cavalos, jovem padawan! Coloque seu dinheiro suado de volta em sua carteira e gaste um pouco mais de tempo comprando a negociação algorítmica primeiro. Para começar, vamos dar uma olhada nas diferentes classificações desta abordagem comercial.
Estratégias de negociação algorítmica.
Existem oito principais tipos de troca de algo com base nas estratégias utilizadas. Muito esmagadora, hein? Claro que você pode misturar e combinar essas estratégias também, o que produz muitas combinações possíveis.
Uma das estratégias mais simples é simplesmente seguir as tendências do mercado, com ordens de compra ou venda geradas com base em um conjunto de condições cumpridas por indicadores técnicos. Esta estratégia também pode comparar os dados históricos e atuais para prever se as tendências provavelmente continuarão ou reverterão.
Outro tipo básico de estratégia de negociação é o sistema de reversão médio, que opera sob o pressuposto de que os mercados variam 80% do tempo. Caixas pretas que empregam esta estratégia tipicamente calculam um preço médio de ativos usando dados históricos e levam negócios em antecipação ao preço atual retornando ao preço médio.
Já tentou trocar as novidades? Bem, esta estratégia pode fazer isso por você! Um sistema de negociação algorítmica baseado em notícias geralmente é enganchado aos fios de notícias, gerando automaticamente sinais de comércio dependendo de como os dados reais se revelam em comparação com o consenso do mercado ou os dados anteriores.
Como você aprendeu na nossa lição da Escola sobre o sentimento do mercado, o posicionamento comercial e não comercial também pode ser usado para identificar os tops e os fundos do mercado. Estratégias Forex relacionadas com o sentimento do mercado podem envolver o uso do relatório COT ou de um sistema que detecta posições nítidas de curto ou longo prazo. Abordagens mais modernas também são capazes de escanear redes de mídia social para avaliar os viés de moeda.
Agora, é aqui que fica um pouco mais complicado do que o habitual. Fazer uso da arbitragem em negociações algorítmicas significa que o sistema caça por desequilíbrios de preços em diferentes mercados e faz lucro com esses. Uma vez que as diferenças de preços do forex são normalmente em micropips, você precisaria negociar posições realmente grandes para obter lucros consideráveis. A arbitragem triangular, que envolve dois pares de moedas e um cruzamento monetário entre os dois, também é uma estratégia popular nesta classificação.
Como o nome sugere, esse tipo de sistema comercial opera a velocidades rápidas, executando sinais de compra ou venda e negociações de fechamento em questão de milissegundos. Estes tipicamente usam estratégias de arbitragem ou scalping com base em flutuações rápidas de preços e envolvem altos volumes de negociação.
Esta é uma estratégia empregada por grandes instituições financeiras que são muito segredos sobre seus cargos forex. Em vez de colocar uma enorme posição longa ou curta com apenas um corretor, eles dividem seu comércio em posições menores e executá-los sob diferentes corretores. Seu algoritmo pode até permitir que essas ordens comerciais menores sejam colocadas em momentos diferentes para evitar que outros participantes do mercado descobrissem! Desta forma, as instituições financeiras podem executar negócios em condições normais de mercado sem flutuações repentinas de preços. Os comerciantes de varejo que acompanham os volumes de negociação podem ver apenas a "ponta do iceberg" quando se trata desses grandes negócios.
Se você acha que o iceberg é sneaky, então a estratégia furtiva é ainda mais furiosa! Iceberging tem sido uma prática tão comum nos últimos anos que os observadores do mercado hardcore conseguiram invadir essa idéia e chegar a um algoritmo para juntar essas ordens menores e descobrir se um grande jogador de mercado está por trás de tudo isso.
Como você provavelmente adivinhou, é preciso um histórico sólido na análise de mercado financeiro e na programação de computadores para poder projetar algoritmos de negociação tão sofisticados. Analistas quantitativos ou quants são normalmente treinados em C ++, C # ou programação Java antes que eles sejam capazes de criar sistemas de negociação algorítmica.
Não permita que isso o desencoraje! Os primeiros três ou quatro tipos de estratégias de negociação algorítmicas já devem ser muito familiares para você se você estiver negociando por algum tempo ou se você fosse um estudante diligente em nossa Escola de Pipsologia.
Fique atento para a próxima parte desta série, já que eu planejo deixar você entrar nos últimos desenvolvimentos e no futuro da negociação FX algorítmica. Até a próxima semana!
Ocupe-se vivendo ou ocupe-se morrendo. Stephen King.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

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Estratégias de negociação algorítmica.
O que é um Algoritmo?
Um Algoritmo é um conjunto de regras específicas que indicam as ações específicas a serem tomadas ou as respostas a serem feitas quando ocorrem certos eventos. Algoritmos se combinam para formar softwares ou programas de computador, mas sua história é anterior à idade da informação da máquina.
Você sabia?
As origens dos algoritmos remontam a 1843 e à filha do poeta inglês Lord Byron, Ada, condessa Lovelace. Um prodígio matemático que trabalhou em estreita colaboração com Charles Babbage, que concebeu e construiu parcialmente o primeiro computador mecânico do mundo. Ada viu o potencial das máquinas além dos cálculos e redigiu os primeiros algoritmos.
Hoje, Algoritmos estão envolvidos em quase todos os aspectos de nossas vidas e interagimos com eles quase sem saber que estamos fazendo isso.
O uso da negociação algorítmica permite aos comerciantes sistematizar e automatizar negócios com base em um conjunto de instruções ou insumos. A implantação de algoritmos pode liberar o comerciante de ter que monitorar constantemente os mercados para obter oportunidades. Algos pode fazer isso por você; destacando certos sinais ou tipos de ação de preço. Eles podem até trocar imediatamente por você em sua aparência. Eles também podem percorrer perdas, gerenciar margens e exposição ao risco, e executar praticamente qualquer outra ação que você programe um computador para fazer. É claro que os algos só serão tão bons quanto a sua programação, ou seja, lixo em = lixo, & rdquo; mas estão cada vez mais prevalentes no ambiente comercial de hoje.
Estratégias de negociação algorítmica são amplamente utilizadas por investidores institucionais para aprimorar e otimizar suas negociações. Se ele é para permitir que eles permaneçam anônimos, alavancar seus recursos negociando em vários mercados ou instrumentos simultaneamente. Ou se envolver em negociações de alta freqüência para explorar as mudanças de preços e o fluxo de pedidos que ocorrem a velocidades que seriam imperceptíveis para os comerciantes humanos. Mais uma vez, no entanto, esta tecnologia está se tornando mais amplamente disponível para o comerciante varejista individual.
Crescimento e mudança para a proeminência.
A maioria das indústrias se beneficiou da rede e da informatização nas últimas duas décadas, mas nada mais do que Finanças e Investimentos. Negociação e investimento se afastaram do chão de câmbio, inicialmente para a mesa de negociação. Mas, desde o advento do smartphone, tablets, 4G de redes de banda larga móvel e de alta velocidade, a negociação mudou de lugar uma vez mais. Desta vez para a localização do cliente final, onde quer que estejam.
À medida que os mercados se tornaram mais conectados, a disponibilidade de informações tornou-se mais democratizada e qualquer pessoa com o software e a conectividade certos poderia rastrear e interagir com o aumento e a queda dos mercados. A cena foi marcada para a introdução de Estratégias de Negociação Algorítmicas que agora são uma das, se não a força dominante no mercado moderno.
Como funciona a negociação algorítmica: um exemplo simples.
À medida que os mercados se tornaram mais conectados, a disponibilidade de informações tornou-se mais democratizada e qualquer pessoa com o software e a conectividade certos poderia rastrear e interagir com o aumento e a queda dos mercados. A cena foi marcada para a introdução de Estratégias de Negociação Algorítmicas que agora são uma das, se não a força dominante no mercado moderno.
& quot; Se o preço do instrumento & quot; A & quot; sobe acima da SMA de 20 períodos (ou média móvel simples) e compre 3 lotes desse instrumento. Ou se o preço do instrumento & quot; A & quot; cai abaixo dos seus 20 períodos SMA, depois vende 3 lotes do instrumento. & quot;
Nós criamos agora um algoritmo de negociação simplista. Nós não podemos dizer nada sobre como ele irá executar ou os retornos que ele pode gerar. Graças ao software de negociação moderno, essas estratégias podem ser testadas novamente. Ou seja, aplicado ao registro de dados históricos de negociação e ação de preços para ter uma idéia de quão bem sucedido ou eficiente eles podem ser.
Tipos de estratégias de negociação algorítmica.
TWAP ou preço médio ponderado no tempo também é conhecido como corte de tempo.
Sob o qual uma grande ordem de compra ou venda é segmentada em porções menores, que são executadas individualmente após um período específico de tempo decorrido. Seja a cada 5 minutos ou frações ou um segundo. Uma variação neste tema são algos que comercializam em uma hora específica do dia. Talvez na abertura de um mercado de ações ou no lançamento de um ponto de dados regular ou evento recorrente, por exemplo, o fechamento semanal em Nova York.
As ordens de Iceberg estão submersas, e é apenas uma pequena quantidade da ordem é visível para o mercado a qualquer momento. A maior parte da ordem permanece abaixo da & ldquo; water line & rdquo ;. O Algoritmo interage com parâmetros predefinidos para participação em volume e preço e atualiza a ordem sempre que um segmento da ordem principal foi preenchido. As ordens Iceberg são usadas para acumular ou sair de grandes posições sem perturbar o mercado subjacente ou divulgar o tamanho da ordem total.
Essas estratégias são mais sobre a execução eficiente na entrada ou saída de uma posição. Embora os desvios por preço do VWAP prevalecente, VPOC ou CHVN também possam criar sinais muito informativos.
As estratégias de impulso algorítmico tentam identificar e capturar tendências dentro da ação de preço. Automatizando efetivamente o papel do comerciante Swing. O simples algoritmo baseado em SMA 20d que definimos acima, pode ser pensado como estratégia de impulso. Os algoritmos baseados em Momentum podem escalar ou sair de uma posição aumentando ou reduzindo a exposição com base na aceleração da tendência. Construindo uma posição em & ldquo; size & rdquo; por exemplo, se o preço se desloca acima ou abaixo das médias móveis consecutivas, ou interrompe períodos máximos ou baixos de período especificado. Por outro lado, eles podem reduzir a exposição se esses fatores começam a enfraquecer ou inverter a direção. Para habilitar isso, as estratégias de impulso também podem conter ou confiar em dados de indicadores específicos.
Os indicadores são utilizados pelos comerciantes para identificar mudanças nas ações de preços, tendências ou outros comportamentos. Como desvio de um ponto de preço ponderado em volume ou uma extensão excedente ou declaração no momento dentro da ação de preço. Estes tipos de comportamentos são muitas vezes destacados através da comparação da ação atual do preço com suas contrapartes históricas, geralmente em uma base contínua.
Arbitragem / Arbitragem Estatística:
Essas estratégias visam identificar diferenciais de preços entre instrumentos cotados em diferentes mercados ou entre ativos que compartilham conhecidos e & ldquo; previsíveis & rdquo; relacionamentos uns com os outros. As estratégias de arbitragem procuram explorar os preços errados nesses instrumentos, seja sobre ou abaixo da avaliação.
Um exemplo de um relacionamento que poderia estar sujeito à negociação de arbitragem é entre o par GBPUSD FX e o índice de ações do Reino Unido 100, da mesma forma que a taxa EURUSD eo índice Alemanha 30. Os movimentos nas respectivas taxas FX devem ter um efeito previsível sobre o valor dos índices patrimoniais. Ambos os quais contam um grande número de exportadores entre os seus constituintes.
Os movimentos de moedas afetam o fluxo de ganhos futuros do exportador, pois os bens e serviços que eles vendem flutuam no preço dos compradores em termos de moeda estrangeira de seus produtos.
Os índices e os pares FX são ditos correlacionados. Essas correlações podem ser a base de um modelo matemático que calcula como um movimento muito dado na taxa de câmbio deve ser refletido em um movimento no índice de ações associado. Se a mudança real no valor do índice não corresponder à previsão do modelo, então o algoritmo irá comprar ou vender de acordo, de modo a explorar o mispricing percebido.
Observe que todos os pares FX e cruzamentos estão correlacionados em maior ou menor grau. Isto é simplesmente por causa de sua relação com o dólar norte-americano em seu papel como a moeda de reserva global e a base, a partir da qual todas as outras taxas de câmbio são calculadas.
Complexidade.
As estratégias de negociação algorítmica de hoje estão se tornando mais complexas e, a nível institucional, agora estão começando a aprender e a pensar por si mesmas. Através da implantação de técnicas de aprendizado profundo e tecnologia de ponta, como redes neurais. Aplicativos similares permitem a busca por voz e assistentes pessoais em telefones celulares e outros dispositivos.
Mas, como acontece com a maioria das coisas na vida, há uma compensação ou compromisso no trabalho aqui. Algoritmos básicos, como nosso exemplo 20d SMA acima, podem ser muito eficientes ao seguir e executar suas instruções. Mas eles não têm capacidade para reagir a situações que estão fora de seus parâmetros.
Por exemplo, nosso algoritmo simples não tomaria nenhuma ação se o preço de um instrumento negociado continuamente entre o SMA de 5 e 10 dias, mas nunca violou a linha de 20 períodos. Claro, podemos adicionar complexidade ou mais regras, se preferir, ao algoritmo para corrigir isso.
Quanto mais complexidade você constrói no modelo algorítmico, mais instável se torna.
A instabilidade (neste contexto) refere-se à operação e saída do algoritmo. Algos complicados têm que superar contradições, bloqueios de lógica e poder reconhecer conceitos abstratos, como contexto ou múltiplas variáveis ​​e insumos. Isso não é um problema no nível de complexidade que a maioria dos algoritmos de varejo atua. Mas é uma dor de cabeça para os cientistas de dados e quants que estão tentando implementar com sucesso estratégias de negociação algorítmicas inteligentes.
Isso explica por que a maioria das estratégias de negociação algorítmica se concentram apenas em alguns elementos, fatores ou estilos de negociação em vez de tentar abordar o universo comercial como um todo.
Fontes de estratégias algorítmicas.
As plataformas MT4 e cTrader estão equipadas para implementar estratégias de negociação algorítmica através do uso de Expert Advisors ou Cbots. Ambas as plataformas têm suas próprias linguagens de programação em que Algorithmic Trading Strategies pode ser construído e testado. Mas se você não quiser codificar suas próprias estratégias, você não precisa. Como há algos pré-construídos disponíveis para que os comerciantes utilizem. Tenha em mente, no entanto, que estes são aplicativos de terceiros e a Pepperstone não oferece garantia sobre seu desempenho ou uso.
Mais detalhes sobre a criação, uso e instalação de EAs e Cbots podem ser encontrados abaixo:
VPS (Virtual Private Server)
Uma das idiossincrasias de consultores especializados ou robôs comerciais dentro do ambiente MT4 é que a máquina em que o programa está sendo executado deve ser deixada e conectada à rede, para que o robô funcione. Isto é particularmente importante se você estiver executando perdas de parada como parte do algoritmo, pois o robô deve estar ativo quando você não está na frente da tela, por exemplo, durante a noite ou se estiver viajando. Claramente, nem sempre será conveniente, prático ou desejável que sua máquina seja aberta e executada nessas circunstâncias. Nem podemos confiar em redes de comunicação móveis ou mesmo com fio para ter 100% de tempo de atividade.
A ajuda está disponível na forma do Virtual Private Server ou VPS. Hospedado em centros de dados modernos, o serviço VPS permite que os comerciantes de Forex executem suas estratégias de negociação algorítmicas, incluindo consultores especializados, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em uma Máquina Virtual dedicada. Assim, minimizando as chances de inatividade do sistema devido a falhas de tecnologia e conectividade. Detalhes da Pepperstone & rsquo; s serviços de hospedagem VPS podem ser encontrados aqui detalhes VPS.
Espero que este guia lhe tenha dado uma visão das estratégias de negociação algorítmica e do uso e da importância no mercado financeiro moderno. Esta área de negociação está se desenvolvendo rapidamente e continuará a fazê-lo. Nós, naturalmente, o manteremos atualizado com quaisquer desenvolvimentos ou novos produtos que implantamos nesta área.
Entretanto, se você quiser saber mais sobre as estratégias de negociação algorítmicas e o que está disponível para os comerciantes de varejo, você pode querer visitar o site e o mercado da Meta quotes, que contém uma infinidade de informações e recursos sobre o assunto .
Outros sites e recursos a serem conhecidos são o EABuilder e o Tradeworks, que possuem ferramentas e recursos para ajudar os comerciantes na criação de seus próprios Algos. Ou você pode considerar perguntar ao seu gerente de conta sobre o RoboX que tem acesso a milhares de Algos e é gratuito para clientes da Pepperstone.
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