Slippage.
O que é 'Slippage'
Slippage refere-se à diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço no qual a operação foi efetivamente executada. O deslizamento ocorre frequentemente em períodos de maior volatilidade quando as ordens de mercado são usadas, e também quando grandes ordens são executadas quando pode não haver juros suficientes no nível de preço desejado para manter o preço esperado do comércio.
BREAKING Down 'Slippage'
Como os preços do mercado podem mudar rapidamente, ocorreu um deslizamento durante o atraso entre um comércio a ser encomendado e quando ele está realmente concluído. Slippage é um termo usado tanto no Forex como no comércio de ações e, embora a definição seja a mesma para ambos, o deslizamento ocorre em diferentes situações para cada um desses tipos de negociação.
Slippage Forex.
Em forex, o deslizamento ocorre quando uma ordem é executada, muitas vezes sem uma ordem limite, ou uma perda de parada ocorre a uma taxa menos favorável do que originalmente estabelecida na ordem. Slippage é mais provável de ocorrer quando a volatilidade é alta, talvez devido a eventos de notícias, resultando em uma ordem impossível de executar ao preço desejado. Nessa situação, a maioria dos negociantes forex executam o comércio no próximo melhor preço, a menos que a presença de uma ordem limite cesse o comércio a um preço predefinido.
Enquanto uma ordem de limite pode evitar a derrapagem negativa, ela traz consigo o risco inerente de o comércio não ser totalmente executado se o preço não retornar a um valor favorável. Este risco aumenta em situações em que as flutuações do mercado ocorrem de forma mais rápida e limitam significativamente a quantidade de tempo para uma negociação ser concluída a um preço aceitável.
Evolução do estoque de negociação.
O deslizamento na negociação de ações geralmente ocorre quando há uma mudança no spread. Nessa situação, um pedido de mercado colocado pelo comerciante pode ser executado a um preço menos favorável do que o esperado originalmente. No caso de um longo comércio, a pergunta pode ter aumentado. No caso de um curto comércio, a oferta pode ter diminuído. Os comerciantes podem ajudar a proteger-se da derrapagem, evitando pedidos de mercado quando não for necessário.
Slippage em troca de opções binárias.
Um problema comum que impede os comerciantes de opções binárias é o deslizamento. Isso significa que você faz um pedido e não é preenchido da maneira que você espera por causa do tempo de atraso. Por exemplo, digamos que você veja uma opção alta / baixa para GBP / JPY a um preço específico. Talvez você esteja negociando no prazo de 60 segundos, então qualquer ordem que você colocará será de curta duração, caso em que a precisão será importante. Você precisa do pedido preenchido exatamente com o preço que você vê ao vê-lo, porque esse é o preço que você está apostando GBP / JPY será negociado acima em um minuto. Então, faça seu pedido, apenas para descobrir que o preço "atual" que você selecionou é um pouco fora do que você pensou que você fez. Em 60 segundos, seu pedido vai contra você, por apenas alguns pips, assim como você pensou que provavelmente seria.
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É natural estar com raiva quando isso acontece, mas você também precisa aceitar que o deslizamento é, em muitos aspectos, um aspecto inevitável da vida. Slippage geralmente é o resultado de um alto volume de negócios em um determinado momento ou problemas técnicos que causam um atraso entre o seu pedido e o recebimento do seu pedido pelo servidor. Há maneiras de reduzir sua exposição ao deslizamento, no entanto.
O que é Slippage? É sempre uma coisa ruim?
O que é Slippage?
Slippage é quando um pedido é preenchido a um preço diferente do preço solicitado.
A maioria das conversas que ouço sobre o deslizamento tendem a falar sobre isso em uma luz negativa, quando, na realidade, essa ocorrência normal do mercado pode ser uma coisa boa para os comerciantes. Como o vídeo acima menciona, quando os pedidos são enviados para serem preenchidos por um provedor de liquidez ou banco, eles são preenchidos com o melhor preço disponível se o preço de preenchimento está acima ou abaixo do preço solicitado.
Para colocar este conceito em um exemplo numérico, vamos dizer que tentamos comprar o EURUSD à taxa atual do mercado de 1.3650. Quando o pedido é preenchido, existem 3 resultados potenciais.
Resultado # 1 (sem escorregamento)
O pedido é enviado eo preço de compra disponível é 1.3650 (exatamente o que solicitamos), o pedido é preenchido em 1.3650.
Resultado # 2 (Slippage positivo)
A ordem é enviada e o melhor preço de compra disponível sendo oferecido de repente muda para 1.3640 (10 pips abaixo do nosso preço solicitado) enquanto nosso pedido está sendo executado, o pedido é preenchido neste melhor preço de 1.3640.
Resultado # 3 (Slippage Negativo)
A ordem é enviada eo melhor preço de compra disponível sendo oferecido de repente muda para 1.3660 (10 pips acima do nosso preço solicitado) enquanto nosso pedido está sendo executado, o pedido é preenchido a esse preço de 1.3660.
Sempre que estamos cheios a um preço diferente, é chamado de derrapagem.
O que provoca escorregamento?
Então, como isso acontece? Por que as ordens podem ser preenchidas no nosso preço solicitado? Tudo se remonta aos conceitos básicos do que é um verdadeiro mercado, compradores e vendedores. Para cada comprador com um preço específico e tamanho de comércio, deve haver uma quantidade igual de vendedores no mesmo preço e tamanho comercial. Se existe um desequilíbrio de compradores ou vendedores, isso é o que faz com que os preços se movam para cima ou para baixo.
Então, como comerciantes, se entrar e tentar comprar 100k EURUSD em 1.3650, mas não há pessoas suficientes (ou nenhuma) estão dispostas a vender seus Euros por 1.3650 USD, nosso pedido precisará olhar para o próximo melhor disponível preço (s) e comprar esses euros a um preço mais elevado, dando-nos uma derrapagem negativa. Mas é claro que, às vezes, o contrário pode acontecer. Se houvesse uma inundação de pessoas que desejassem vender seus Euros no momento em que nosso pedido foi enviado, poderemos encontrar um vendedor disposto a vendê-los a um preço inferior ao que inicialmente pedimos, dando-nos uma derrapagem positiva.
--- Escrito por Rob Pasche.
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Vídeo por tema:
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Reduzir o deslizamento da ordem durante a negociação.
O que é, seu efeito e evitando isso durante o dia comercial.
Slippage inevitavelmente ocorre a cada comerciante, seja eles negociação de ações, forex ou futuros. Slippage é quando você obtém um preço diferente do esperado em uma entrada ou saída de um comércio.
Se o spread bid-ask em uma ação for $ 49.36 por US $ 49.37, e você faz um pedido de mercado para comprar 500 ações, você pode esperar que ele preenche US $ 49.37. Na fração de um segundo, leva a sua ordem para alcançar a troca, algo pode mudar ou suas citações podem ser ligeiramente atrasadas.
O preço que você realmente obtém pode ser $ 49.40. A diferença de US $ 0,03 entre o preço esperado de US $ 49,37 e o preço de US $ 49,40 que você realmente acaba comprando é chamado de derrapagem.
Tipos de ordem e escorregamento.
Slippage ocorre quando um comerciante usa ordens de mercado. As ordens de mercado são um tipo de ordem que é usado para entrar e sair de posições. Slippage é possível quando você entrar e sair de uma troca.
Para ajudar a eliminar ou reduzir o deslizamento, os comerciantes usam ordens limitadas em vez de ordens de mercado. Uma ordem limite apenas preenche o preço desejado, ou melhor. Ao contrário de uma ordem de mercado, não ganhou um preço pior. Ao usar uma ordem limite, você evita a derrapagem. Isso é excelente em alguns casos, mas não em outros, conforme discutido abaixo.
Entrando em Posições.
As ordens de limite e as ordens de limite de parada (para não confundir com uma perda de stop) são freqüentemente usadas para entrar em uma posição. Com estes tipos de pedidos, se você não conseguir o preço desejado, então você simplesmente não comercializará. Às vezes, usar uma ordem de limite significa que falta uma oportunidade lucrativa, mas também significa que você evita a derrapagem quando entrar em uma troca.
Um pedido de mercado garante que você entrar no comércio, mas há uma possibilidade de você acabar com uma queda e um preço pior do que o esperado.
Idealmente, planeje seus negócios para que você possa usar ordens limite ou parar limite para entrar em posições, evitando o custo de derrapagens desnecessárias. Algumas estratégias exigem ordens de mercado para levá-lo a um comércio em condições de mercado em rápida mudança.
Sob tais circunstâncias, consideram algum desvio.
Sair das posições.
Se já estamos em um comércio, com o dinheiro na linha, temos menos controle do que antes de entrar no comércio. Isso significa que podemos precisar usar ordens de mercado para sair de uma posição rapidamente. As ordens limite também podem ser usadas em condições mais favoráveis.
Quando uma troca se move favoravelmente, coloque uma ordem limite no preço-alvo. Assuma que um comerciante compra ações em US $ 49.40 e coloca uma ordem limite para vender essas ações em US $ 49.80. A ordem limite só vende as ações se alguém estiver disposto a oferecer ao comerciante US $ 49,80. Não há possibilidade de deslizamento aqui. O vendedor recebe $ 49.80 (ou acima).
Ao definir uma perda de parada - um pedido que o levará para fora quando o preço se mover de forma desfavoravelmente - use uma ordem de mercado. Isso garantirá uma saída do comércio perdedor, mas não necessariamente ao preço desejado. O uso de uma ordem de limite de perda de parada só irá preencher o preço desejado, mas quando o preço se mover em sua direção, isso significa que sua perda continuará a ser montada se você não conseguir sair ao preço especificado. É por isso que é melhor usar uma ordem de mercado de stop loss para se certificar de que a perda não é maior do que já é, mesmo que isso signifique enfrentar alguma derrapagem.
Quando ocorre o Maior Deslocamento.
A maior destruição geralmente ocorre em torno de grandes eventos de notícias. Como comerciante de um dia, evite negociar durante grandes eventos agendados, como anúncios da FOMC ou durante o anúncio de ganhos da empresa. Enquanto os grandes movimentos parecem atraentes, entrar e sair ao preço que você quer pode ser problemático. Se já estiver em posição quando as notícias são divulgadas, você pode enfrentar uma derrapagem substancial em sua perda de parada, expondo-o a muito mais risco do que o esperado.
Verifique o calendário econômico e o calendário de ganhos e evite negociar vários minutos antes ou depois de anúncios marcados como de alto impacto. Como comerciante de um dia, você não precisa ter posições antes desses anúncios, tomar posições depois.
Infelizmente, ocorrem surpresas que podem resultar em grandes derrapagens.
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Isso é inevitável em alguns casos. Se você não comercializar durante os principais eventos de notícias, a maior parte das vezes o grande deslizamento não é um problema, então é recomendável usar uma parada de perda. Se a catástrofe atinge e você obtém uma derrapagem na sua perda de parada, você deve estar olhando para baixo uma grande perda, mesmo que você não tenha uma perda de parada no lugar. Não permita que o deslizamento impeça você de gerenciar seu risco de todas as maneiras que você puder.
Slippage também tende a ocorrer em mercados que são negociados. Negociação de ações, futuros e pares de divisas com volume amplo. Isso reduzirá a possibilidade de derrapagem. Além disso, negocie ações e futuros, enquanto os principais mercados dos EUA estão abertos (se negociando nos EUA). Negocie forex quando Londres e / ou os EUA estão abertos, pois isso tende a ser o tempo mais líquido e ativo para a maioria dos pares de moedas.
Você não pode evitar o deslizamento. Pense nisso como um custo, como a propagação ou as comissões. É um custo que vale a pena pagar às vezes, mas não o tempo todo. Quando possível, use ordens limitadas para entrar em posições. Use ordens limitadas para sair da maioria de seus negócios lucrativos. Se você precisa dentro ou fora de uma posição imediatamente, use uma ordem de mercado. Ao fazer uma parada, use uma ordem de mercado. As ordens de mercado são deslizamento propenso, mas uma pequena quantidade de deslizamento vale a pena se precisarmos entrar ou sair rapidamente.
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